方差和協(xié)方差，3兩種資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越低，投資者如何選擇，6有效前沿是由全部有效投資組合構(gòu)成的集合，厭惡風(fēng)險(xiǎn)的投資者會(huì)選擇，關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論，關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論組合收益率可能超出兩種資產(chǎn)的收益率，這種期望收益率的增量是對增加的風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。2資產(chǎn)管理人可以在每一風(fēng)險(xiǎn)水平上計(jì)算能夠取得最高收益的構(gòu)成，7承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)，